I de siste forelesningene (30. april, 7./8. mai) drøftet vi forgreningsprosesser ( Eksempel 5.1.1 i Norris) og Makovkjeder anvendt på ressursmanagement (Eks. 5.3.1 i Norris). Neste gang skal vi diskutere simulering av Markovkjeder og Hastings-Metropolis-algoritmen (kapittel 5.5).
Siste forelesning er 15. mai (!). 22. mai (14:00-16:00) skal vi ha anledning til repetisjon og gjennomgå regneoppgaver.
Pensumskravet er kapittel 1 og deler av kap. 5 (dvs. Eks. 5.1.1, Eks. 5.3.1, kap. 5.5) i boken til Norris. Det anbefales å ta kopi av forelesningsnotatene mine som kan hentes fra ekspedisjon (ved høyre siden).
Senest to uker før eksamen vil jeg legge ut et sett av eksamensrelevante oppgaver. Dessuten kan dere komme en tur på kontoret mitt ( 2 dager før eksamen), hvis dere har spørsmål.
I de siste forelesningene (17./23./24. april) har vi gjennomgått resten av kapittel 1 i boken til Norris (reversible Markovprosesser og ergodic teorem som er en generalisering av loven av sterke tall for Markovprosesser). Neste gang (30. april) skal vi begynne med kapittel 5 (branching processes,...).
I de siste forelesningene (9./10./16. april) har vi befattet oss med langtidsfordelingen til Markovprosesser (kapittel 1.8 i boken til Norris). Neste gang (17. april) skal vi studere Markovprosesser m.h.t. en tidsskifte (kap. 1.9 i Norris).
Klokken 13.15 er det "åpent informasjonsmøte" om masterstudiet ved statistikkavdelingen i pausearealet i 8e etasje. Her kan man møte og spørre vitenskapelig ansatte om masterstudiet -- en sjanse som burde benyttes av alle stk1130-studenter. Vi flytter derfor pausen fra 13.00-13.15 til 13.15-13.30 for å muliggjøre dette!
I de siste forelesningene (5./6. og 12./13. mars) ble vi kjent med begrepene "recurrence" og "transience" av Markovprosesser ( kap. 1.6 i boken til Norris). Neste gang (26./27. mars) skal vi avslutte kapittel 1.6 i Norris og drøfte invariante fordelinger til Markov prosesser som kan brukes f. eks. for å beregne forventningsverdier av passage times ( tilsvarer kap. 1.7 i Norris).